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統一風險管理數據集市解決方案

方案背景

2012年6月7日,中國銀監會發布了《商業銀行資本管理辦法(試行)》,并于2013年1月1日起實施,為商業銀行實施新資本協議確立了更為具體的標準和規范,建立全面風險管理數據集市是實施新協議合規達標的必要前提之一。

全面風險管理數據集市將按照巴塞爾委員會《新資本協議》以及銀監會關于信用風險、市場風險和操作風險管理指引等風險管理指引的要求,針對實施全面風險管理及新資本協議合規對數據的要求,全面規劃風險數據模型,并建設配套的基礎設施,包括數據質量提升、數據標準、數據治理、數據架構和數據質量監控等。


方案內容

全面風險管理數據集市將按照巴塞爾委員會《新資本協議》以及銀監會關于信用風險、市場風險和操作風險管理指引等風險管理指引的要求,針對實施全面風險管理及新資本協議合規對數據的要求,全面規劃風險數據模型,并建設配套的基礎設施,包括數據質量提升、數據標準、數據治理、數據架構和數據質量監控等。

1、以新協議指引和風險應用計算要求為基礎,制定風險主題的定義、分類和信息模型,建立風險主題數據標準及定義,并在風險管理數據集市落地,保證數據、業務定義的一致性;

2、建設涵蓋信用風險、市場風險和操作風險的完整的基礎數據模型,數據模型需要適應未來業務發展、經營環境、外部監管以及新資本協議相關規則的各項變化,并符合新資本協議的合規性需求和銀監會相關指引的要求;

3、實現風險數據和應用指標的計算和共享,為風險管理應用提供數據支撐;

4、采用數據管控技術對基礎數據進行質量監控評估,依據風險計量應用項目的需求實施基礎數據的數據質量檢查邏輯,滿足新協議監管指引的合規要求。

風險管理數據集市需要匯總各類風險數據,同時面向多個風險類應用,因而使用單一的存儲結構很難滿足各類需求,所以采用了分層化思想。
風險管理數據集市的數據設計的最大特點:

全——支持全面風險管理體系

專——主題域劃分,突出風險業務驅動

準——強調數據準確性、一致性、連貫性

省——業務為導向,合理安排存儲模式(物理表與視圖)


方案價值

1、風險管理數據集市建立后,通過在數據集市中統一風險數據來源及業務口徑,能夠有效的防止各系統之間因為數據源或統計規則的差異而造成的計算結果的不一致,使得各應用產出的數據更加真實可靠、系統間的數據核對情況更加良好,并且統籌考慮監管資本、經濟資本的全行資本計量和資本分配,實現了監管資本和經濟資本可對比性,大大增強了全行信用風險管理的有效性。

2、隨著風險管理數據集市的建設,使得全行押品管理體系、內評監控體系的建設也成為可能。押品管理體系的建立可以解決信息不對稱等方面的問題,從而為銀行提升押品管理水平提供數據支持。內評監控體系通過統計債項和客戶層面的相關數據來檢查和監控評級系統,并在此基礎上完善內部評級體系,進一步完善銀行的風險管理體系。

3、風險管理數據集市通過建立一個科學有效的風險數據管理架構,將風險數據應用作為銀行的戰略資產管理,確保風險數據的一致性、完整性和有效性。風險數據集市的建立改善了風險數據使用流程、統一了風險數據口徑,并在滿足風險管理需要的同時,增強數據的價值創造能力,提升銀行在同業中的核心競爭力。

4、銀監會從不同角度對銀行的風險基礎數據提出了要求,而數據管理工作將提升銀行風險基礎數據治理能力,幫助銀行實現全面統籌的風險基礎數據治理,推動銀行精細化管理。因此,不管從加強銀行內部控制機制建設角度還是從銀行業自身規劃和監管角度出發,風險數據管理都是銀行必須開展的重要工作。


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